| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 大赢家对被动和主动股权投资策略的影响 | Maxime Markov, Vladimir Markov | 2210.09302 | q-fin.PM | 2023-02-20 |
| 兼顾未充足和过度充足情况下DB养老金基金的最优管理 | Guohui Guan, Zongxia Liang, Yi Xia | 2302.08731 | q-fin.PM | 2023-02-20 |
| 基于藤 Copula 的投资组合层面条件风险度量预测 | Emanuel Sommer, Karoline Bax, Claudia Czado | 2208.09156 | q-fin.PM | 2023-02-10 |
| 基于校准为实际资产数据的Heston模型的投资组合优化 | Jaros{l}aw Gruszka, Janusz Szwabi''nski | 2302.01816 | q-fin.PM | 2023-02-06 |
| 马尔可夫调制市场模型中纯禀赋的效用平价定价 | Alessandra Cretarola, Benedetta Salterini | 2301.13575 | q-fin.PM | 2023-02-01 |
| 视角融合对于基于贝叶斯解释的Black-Litterman组合配置 | Trent Spears, Stefan Zohren and Stephen Roberts | 2301.13594 | q-fin.PM | 2023-02-01 |
| 通过主成分分析方法巧妙选择财务比率进行行业组合优化 | Vrinda Dhingra (1), Amita Sharma (2), Shiv K. Gupta (1) ((1) Indian Institute of Technology, Roorkee, (2) Netaji Subhas University of Technology, New Delhi) | 2106.11484 | q-fin.PM | 2023-01-23 |
| SoK：DeFi中的收益聚合器 | Simon Cousaert, Jiahua Xu, Toshiko Matsui | 2105.13891 | q-fin.PM | 2023-01-18 |
| 固定到达时间下具有专家意见的功用最大化在具有隐藏高斯漂移的市场中 | Abdelali Gabih, Hakam Kondakji, Ralf Wunderlich | 2301.06847 | q-fin.PM | 2023-01-18 |
| 基于神经网络敏感度的投资组合优化：从资产动态角度考虑共同驱动因素 | Alejandro Rodriguez Dominguez | 2202.08921 | q-fin.PM | 2022-12-06 |
| 均值方差组合优化中的预测整合 | Andrew Butler and Roy H. Kwon | 2102.09287 | q-fin.PM | 2022-12-01 |
| 加密货币、VIX指数和黄金投资组合策略的高效实施 | Jiahao Cui, Qiushi Li, Yuezhi Pen | 2211.08919 | q-fin.PM | 2022-11-17 |
| 多元化和包容性的工作场所是否对投资者有益？欧洲和美国的实证分析 | Karoline Bax | 2208.10435 | q-fin.PM | 2022-11-08 |
| 关于均值方差准则与随机支配准则的等价性 | George Samartzis, Nikitas Pittis | 2211.01240 | q-fin.PM | 2022-11-08 |
| 一个针对参考安全性投资的均值-方差优化组合，适用于偏好接受一组证券的投资者。 | Sidharth Mallik | 2208.04205 | q-fin.PM | 2022-11-03 |
| 习惯形成模型下的退休支出问题 | S. Kirusheva, H. Huang, T.S. Salisbury | 2210.06255 | q-fin.PM | 2022-10-13 |
| 选择印度股票市场的部分行业的优化投资组合的设计与分析 | Jaydip Sen and Abhishek Dutta | 2210.03943 | q-fin.PM | 2022-10-11 |
| 投资组合构建中的多元奖励风险平衡 | Jaehyung Choi, Hyangju Kim, Young Shin Kim | 2106.09055 | q-fin.PM | 2022-09-30 |
| 完全市场中可预测的前向绩效过程 | Bahman Angoshtari | 2206.03608 | q-fin.PM | 2022-09-22 |
| 期权组合的系统风险：可控性与优化 | Xiaochuan Pang, Shushang Zhu, Xueting Cui, Jiali Ma | 2209.04685 | q-fin.PM | 2022-09-13 |
| 元CTA交易策略与合理市场失灵 | Bernhard K Meister | 2209.05360 | q-fin.PM | 2022-09-13 |
| 小/大型金融市场中的指数效用最大化 | Mikl''os R''asonyi and Hasanjan Sayit | 2208.06549 | q-fin.PM | 2022-08-16 |
| 基于区间条件风险值 (ICVaR) 和实证分析的投资组合选择模型 | Jinping Zhang and Keming Zhang | 2201.02987 | q-fin.PM | 2022-07-26 |
| 关于金融市场相关结构和股票部门间及内部的分散效益 | Nick James and Max Menzies and Georg A. Gottwald | 2202.10623 | q-fin.PM | 2022-06-22 |
| G3M 不稳定损失动态 | Nassib Boueri | 2108.06593 | q-fin.PM | 2022-06-08 |