正向偏好下的制度转换市场模型中的最优投资和比例再保险
摘要：保险公司的最佳投资和再保险问题的研究基于一个具有正向动态指数效用的转换市场模型。由于股票价格和保险索赔随连续时间的有限状态Markov链给出的共同因素，财务和精算框架是相关的。我们构建了值函数，并证明它是一个正向动态效用。然后，我们对投资策略和最佳比例再保险水平进行了特征化。我们还进行了数值实验，并对一些模型参数进行了敏感性分析。
作者：Katia Colaneri, Alessandra Cretarola, Benedetta Salterini
论文ID：2106.13888
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2021-06-29