基于Hawkes模型的金融与保险中的Merton投资问题
摘要：基于霍克斯模型的金融和保险问题中，我们展示了如何解决默顿最优投资随机控制问题，即解决由一种债券和一种股票价格描述的财富投资组合X(t)问题，该组合描述为利率债券和具有一般复合霍克斯过程（GCHP）的股票价格，以及保险公司的资本R(t)问题，其中赔付金额基于基于GCHP模型的风险模型。这些结果的创新之处在于新的基于霍克斯模型的模型，以及针对这些模型的金融和保险领域中的新的最优投资结果。
作者：Anatoliy Swishchuk
论文ID：2104.02694
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2021-05-04