使用局部风险最小化方法对结构模型中的违约索赔进行套期保值
摘要：用于现场风险最小化方法的语境中，讨论了对冒犯索赔进行对冲以及它们的Follmer-Schweizer分解问题，在结构性模型中实现。当基础过程是有限变差的勒维过程，并且索赔在到期时支付预定赔付，前提是没有先前的违约事件。更确切地说，在这个特定框架中，当基础过程具有跳跃、衍生品与违约事件相关联，并且概率测度不一定是风险中性时，进行了现场风险最小化方法的实施。
作者：Ramin Okhrati, Alejandro Balb''as and Jos''e Garrido
论文ID：1505.03501
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-05-14