摘要：在一个无套利、普遍不完备的金融市场中，我们处理一个离散时间的资产配置问题，投资者可能具有非凹的效用函数，财富限制为非负。在容易验证的条件下，我们建立了最优资产组合的存在性。
作者：Laurence Carassus, Mikl''os R''asonyi, Andrea M. Rodrigues
论文ID：1501.03123
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-04-23
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