有限变差Lévy过程的伊藤公式：非光滑函数情况
摘要：扩展伊藤公式至非光滑函数在理论和应用中都具有重要意义。伊藤公式的一个比较普遍的扩展，被称为Meyer-伊藤公式，适用于一维半鞅和凸函数。对于扩散过程，伊藤公式的一些令人满意的推广进一步减弱了Meyer-伊藤公式的假设。我们研究了一种多维有限变差莱维过程的伊藤公式版本，假设底层函数是连续的，并且具有弱导数。我们还讨论了这一扩展的一些应用，特别是在金融领域。
作者：Ramin Okhrati and Uwe Schmock
论文ID：1507.00294
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-07-02