关于两参数泊松-狄利克雷分布在金融应用中的论文
摘要：资本分布曲线定义为以降序排列的标准化股票资本化的对数-对数图。该曲线在一段时间内显示出显著的稳定性。交换分布理论是一种针对数学遗传学而发展的交换分布概率-组合方法，最近在非参数贝叶斯统计中应用。两参数泊松-狄利克雷分布的框架包含丰富的方法和工具，包括无限维扩散过程。本文旨在将交换分布理论引入金融领域。特别地，本文表明，从泊松-狄利克雷分布中平均取样可以近似衡平市场中的资本分布曲线。这表明，可以利用这个两参数模型来模拟在随机均衡中波动的市场权重和价格的演化。
作者：Sergey Sosnovskiy
论文ID：1501.01954
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-07-09