看涨期权的定价与二项式逼近
摘要：欧式回望期权在发行和到期之间的任何时间的价格的离散模型的精确公式。我们导出了价格的渐近展开，当周期数量趋向无穷大时，从而解决了Lin和Palmer提出的一个问题。我们特别证明了，在离散模型中的价格趋向于连续的Black-Scholes模型的价格。我们的结果基于二项累积分布函数的渐近展开，改进了文献中的几个最新结果。
作者：Karl Grosse-Erdmann and Fabien Heuwelyckx
论文ID：1502.02819
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-02-11