通过求解Black-Scholes方程中一个不适定问题，对真实市场数据上的股票期权价格进行有盈利能力的预测。
摘要：一种新的数学模型用于预测期权价格的Black-Scholes方程。该模型包括了对基础股票价格的新区间以及新的初始条件和边界条件。传统的到期时间和执行价格的概念不再使用。Black-Scholes方程被解释为一个具有反向时间的抛物线方程，这是一个非逆问题。因此，使用正则化方法来解决它。这个想法在20个流动期权的实际市场数据上得到验证。提出了一个交易策略。该策略表明我们的方法在至少这20个期权上是有盈利的。我们猜测我们的方法可能会对那些交易大量期权的金融机构带来重要的利润。然而，我们提醒道，还需要进行详细的进一步研究来验证这个猜测。
作者：Michael V. Klibanov and Andrey V. Kuzhuget
论文ID：1503.03567
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-03-13