薄型半鞘模型下的附加信息无套利
摘要：在本文中，完成了两个前人研究的进一步工作，前人的研究在股票价格过程是准左连续（不跳跃于可预测的停止时间）的情况下，量化了随机时间对有界利润无无限风险概念（以下简称NUPBR）的影响。我们着重于只能存在于薄可预测集合上以及随机时间的逐渐扩张的半鞍马丁格模型的NUPBR。在这种信息流下，我们解释了当通过任意随机时间停止模型或完全将诚实时间纳入模型时，NUPBR属性受到的影响程度。这也将cite{choulli/deng}推广到了跳跃时间无任何排序的情况。此外，对于目前的背景，我们还展示了如何根据较小的过滤构造明确的局部鞍马丁格汇流器。
作者：Anna Aksamit, Tahir Choulli, Jun Deng and Monique Jeanblanc
论文ID：1505.00997
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-05-06