证券组合收益的新分解方式
摘要：摘要：基于功能生成的投资组合对于相对对数收益有一种自然的分解方式，其中相对对数收益被分解为生成函数的对数变化和漂移过程。在本文中，通过应用Fisk-Stratonovich积分方法，将这种分解方法拓展到任意股票投资组合。通过这种扩展方法，生成函数可以由一个结构化过程表示，漂移过程则被纳入到一个衡量投资组合交易盈亏的交易过程中。
作者：Robert Fernholz
论文ID：1606.05877
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-06-21