巴拿赫空间中的随机演化方程及其在Heath-Jarrow-Morton-Musiela方程中的应用
摘要：在本文中，我们研究了在martingale型2个Banach空间中的随机演化方程（1.1）（其中漂移的线性部分只是C0半群的生成器）。我们证明了该方程的解的存在性和唯一性。我们将抽象结果应用于Heath-Jarrow-Morton-Musiela（HJMM）方程（6.3）。特别地，我们证明了在加权Lebesgue和Sobolev空间中分别解这个方程的存在性和唯一性。我们还找到了一个关于在加权Lebesgue空间中与方程（6.3）相关的Markov半群的不变测度的存在性和唯一性的充分条件。
作者：Zdzislaw Brzezniak and Tayfun Kok
论文ID：1608.05814
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-08-23