非凸优化投资与无套利：一种测度理论方法
摘要：非凹非光滑的随机效用函数在定义域为非负半线的情况下被考虑。我们使用动态规划框架和可测选取论证来建立（一般非完备的）离散时间金融市场模型有限时间视角下的无套利条件特征和最优组合的存在性。与现有文献不同的是，我们提出考虑一个不一定完备的概率空间。
作者：Romain Blanchard, Laurence Carassus, Mikl''os R''asonyi
论文ID：1602.06685
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-08-29