摘要：随机波动模型描述股票回报$r_t$受到未观察到的过程驱动，该过程捕捉到波动率$v_t$的随机动态。本文使用香农互信息的概念来量化在随机波动模型中，可以从过去的回报中推断出关于波动率$v_t$和未来股票回报的信息量。
作者：Oliver Pfante and Nils Bertschinger
论文ID：1610.00312
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-10-04
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