摘要：在连续时间理想化的金融市场中，本文在博弈论概率的背景下提供了另一种定义。没有做任何概率假设（但假设价格路径为正且连续），我们得到了股本溢价的简单表达式，并推导出一种资本资产定价模型的版本。
作者：Vladimir Vovk and Glenn Shafer
论文ID：1607.00830
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-07-05
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