| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 市场因素对最小生成树中股票之间信息流的影响 | Cheoljun Eom, Okyu Kwon, Woo-Sung Jung, Seunghwan Kim | 0905.2043 | q-fin.ST | 2015-05-13 |
| 金融网络的动态多因素聚类 | Gordon J. Ross | 1505.01550 | q-fin.ST | 2015-05-08 |
| 金融市场中的集体同步和高频系统不稳定性 | Lucio Maria Calcagnile, Giacomo Bormetti, Michele Treccani, Stefano Marmi, Fabrizio Lillo | 1505.00704 | q-fin.ST | 2015-05-05 |
| 使用停止反转极值过程的先导滞后关系 | Stanislaus Maier-Paape, Andreas Platen | 1504.06235 | q-fin.ST | 2015-04-24 |
| 费舍尔信息与金融的量子力学模型 | Vadim Nastasiuk | 1504.03822 | q-fin.ST | 2015-04-16 |
| 农产品期货合约的自适应市场效率 | Semei Coronado-Ram''irez, Pedro Celso-Arellano and Omar Rojas | 1412.8017 | q-fin.ST | 2015-04-02 |
| 市场日波动的可观察性 | Filippo Petroni and Maurizio Serva | 1503.08032 | q-fin.ST | 2015-03-30 |
| 美国与拉丁美洲股市之间的共同动态研究：基于交叉双相关性视角 | Semei Coronado, Omar Rojas, Rafael Romero-Meza and Francisco Venegas-Martinez | 1503.06926 | q-fin.ST | 2015-03-25 |
| Hawkes过程拟合金融数据的统计显著性限制 | Mehdi Lallouache, Damien Challet | 1406.3967 | q-fin.ST | 2015-03-24 |
| DAX指数回报波动的普遍性 | Rui Gon\c{c}alves, Helena Ferreira and Alberto Pinto | 1004.1136 | q-fin.ST | 2015-03-14 |
| 投资者之间的复杂股票交易网络 | Zhi-Qiang Jiang (ECUST) and Wei-Xing Zhou (ECUST) | 1003.2459 | q-fin.ST | 2015-03-13 |
| 新兴市场中股票收益的非普遍分布 | Guo-Hua Mu and Wei-Xing Zhou (ECUST) | 1003.5984 | q-fin.ST | 2015-03-13 |
| 中国股市中价格限制触及的统计特性和预触及动力学 | Yu-Lei Wan (ECUST), Wen-Jie Xie (ECUST), Gao-Feng Gu (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Wei Chen (SZSE), Xiong Xiong (TJU), Wei Zhang (TJU), Wei-Xing Zhou (ECUST) | 1503.03548 | q-fin.ST | 2015-03-13 |
| 时频域建模与预测汇率波动 | Jozef Barunik and Tomas Krehlik and Lukas Vacha | 1204.1452 | q-fin.ST | 2015-02-04 |
| 能源期货中的杠杆效应 | Ladislav Kristoufek | 1403.0064 | q-fin.ST | 2015-02-03 |
| 基于流动性驱动的代理人的极限委托簿随机模拟框架 | Efstathios Panayi, Gareth Peters | 1501.02447 | q-fin.ST | 2015-01-20 |
| 通过排列信息理论量化数据操作检测 | Aurelio Fernandez Bariviera, M. Bel''en Guercio, Lisana B. Martinez | 1501.04123 | q-fin.ST | 2015-01-20 |
| 墨西哥证券交易所指数与发达市场的金融时间序列：整体特征 | Omar Rojas and Carlos Trejo-Pech | 1412.3126 | q-fin.ST | 2014-12-11 |
| 高维金融时间序列中的依赖性建模：基于聚类派生的规范藤状结构 | David Walsh-Jones, Daniel Jones, Christoph Reisinger | 1411.4970 | q-fin.ST | 2014-11-19 |
| 墨西哥股票交易所的趋势和分形评估 | Javier Morales, V''ictor Tercero, Fernando Camacho, Eduardo Cordero, Luis L''opez, F-Javier Almaguer | 1411.3399 | q-fin.ST | 2014-11-14 |
| 在风险模型校准中融入边缘分布观点 | Santanu Dey, Sandeep Juneja, Karthyek R. A. Murthy | 1411.0570 | q-fin.ST | 2014-11-04 |
| 非线性货币网络的时间演化 | Pawe{l} Fiedor, Artur Ho{l}da | 1409.8609 | q-fin.ST | 2014-10-01 |
| 投资组合的熵与优化 | Krzysztof Urbanowicz | 1409.7002 | q-fin.ST | 2014-09-25 |
| 信号扩散映射：具有时变滞后的最优预测 | Paul Gaskell, Frank McGroarty, Thanassis Tiropanis | 1409.6443 | q-fin.ST | 2014-09-24 |
| 交通灾难分析作为分形描述的替代方案：理论和应用于金融危机时间序列 | Sergey A. Kamenshchikov | 1405.6990 | q-fin.ST | 2014-09-23 |