| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 1-2-3趋势指标的实证研究 | Yasemin Hafizogullari, Stanislaus Maier-Paape, Andreas Platen | 1409.5321 | q-fin.ST | 2014-09-19 |
| 基于主成分分析的现货交叉波动率矩阵特征值近似 | Nien-Lin Liu and Hoang-Long Ngo | 1409.2214 | q-fin.ST | 2014-09-09 |
| 股票与市场风险之间的交叉相关性不对称性和因果关系 | Stanislav S. Borysov, Alexander V. Balatsky | 1401.8106 | q-fin.ST | 2014-09-03 |
| 金融市场指数网络中的群集形成与演化 | Leonidas Sandoval Junior | 1111.5069 | q-fin.ST | 2014-09-02 |
| 基于美国股市股票的两个网络中的动态 | Leonidas Sandoval Junior | 1408.1728 | q-fin.ST | 2014-09-02 |
| 金融市场在危机时期的相关性 | Leonidas Sandoval Junior and Italo De Paula Franca | 1102.1339 | q-fin.ST | 2014-08-11 |
| 巴西股市地图 | Leonidas Sandoval Junior | 1107.4146 | q-fin.ST | 2014-08-11 |
| 剪枝最小生成树 | Leonidas Sandoval Junior | 1109.0642 | q-fin.ST | 2014-08-11 |
| 从金融数据流的签名中提取信息 | Lajos Gergely Gyurk''o, Terry Lyons, Mark Kontkowski, Jonathan Field | 1307.7244 | q-fin.ST | 2014-07-16 |
| 动量策略的信息比率分析 | Fernando F. Ferreira, A. Christian Silva, Ju-Yi Yen | 1402.3030 | q-fin.ST | 2014-07-09 |
| 霍克斯自激点过程模型中的显著临界性和校准问题：高频金融数据应用 | Vladimir Filimonov, Didier Sornette | 1308.6756 | q-fin.ST | 2014-07-04 |
| 基于电力消耗和经济增长的国家的分层结构 | Ersin Kantar, Alper Aslan, Bayram Deviren and Mustafa Keskin | 1406.6562 | q-fin.ST | 2014-06-30 |
| 外贸的层级结构：以美国为例 | Ersin Kantar | 1406.7064 | q-fin.ST | 2014-06-30 |
| 流动性共性并不意味着流动性韧性共性：对超高频截面式委托簿数据的功能特征化 | Efstathios Panayi, Gareth Peters and Ioannis Kosmidis | 1406.5486 | q-fin.ST | 2014-06-23 |
| 买卖价差偏离持续时间的生存模型 | Efstathios Panayi and Gareth Peters | 1406.5487 | q-fin.ST | 2014-06-23 |
| 通过映射到自激励霍克斯过程，有效测量自回归条件持续点过程的内生性 | Vladimir Filimonov, Spencer Wheatley, Didier Sornette | 1306.2245 | q-fin.ST | 2014-06-20 |
| 金融市场上领先滞后效应的信息论方法 | Pawe{l} Fiedor | 1402.3820 | q-fin.ST | 2014-06-18 |
| 投资组合回报分布：具有非平稳相关性的样本统计 | Desislava Chetalova, Thilo A. Schmitt, Rudi Sch"afer and Thomas Guhr | 1308.3961 | q-fin.ST | 2014-06-17 |
| 股市中的编织和打结的股票：预测闪崩 | Ovidiu Racorean | 1404.6637 | q-fin.ST | 2014-06-12 |
| 混合温和稳定分布 | Edit Rroji, Lorenzo Mercuri | 1405.7603 | q-fin.ST | 2014-05-30 |
| 分形市场假设与全球金融危机：小波能量证据 | Ladislav Kristoufek | 1310.1446 | q-fin.ST | 2014-05-20 |
| 恶劣和良好波动如何在石油市场间传播？ | Jozef Barunik and Evzen Kocenda and Lukas Vacha | 1405.2445 | q-fin.ST | 2014-05-13 |
| 金融时间序列的依赖结构和标度特性相关 | Raffaello Morales, T. Di Matteo and Tomaso Aste | 1309.2411 | q-fin.ST | 2014-04-10 |
| WTI原油期货市场弱有效性测试 | Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Wen-Jie Xie (ECUST), and Wei-Xing Zhou (ECUST) | 1211.4686 | q-fin.ST | 2014-04-02 |
| 用DCCA系数测量非平稳序列之间的相关性 | Ladislav Kristoufek | 1310.3984 | q-fin.ST | 2014-03-27 |