墨西哥证券交易所指数与发达市场的金融时间序列：整体特征
摘要：墨西哥股票交易所指数（IPC）收益时间序列呈现的一些特征事实，与发达市场（美国、英国和日本）和新兴市场（巴西和印度）样本进行了比较。研究期间为1997年至2011年。这些特征事实主要与概率分布函数和自相关函数（例如，重尾分布、非正态性、波动性集聚等）有关。我们发现，墨西哥和巴西的收益存在正偏态，而其他市场则没有，表明存在投资机会。同时，还提供了非线性的证据。
作者：Omar Rojas and Carlos Trejo-Pech
论文ID：1412.3126
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-12-11