交通灾难分析作为分形描述的替代方案：理论和应用于金融危机时间序列
摘要：通过考虑相位扩散功率法则，本研究旨在克服Benoit Mandelbrot引入的分形布朗运动持续性分析的局限性，包括不可微性、布朗性质和线性记忆度量。研究表明，作为分岔指标的预灾稳定导致瞬时相位扩散的新最小值，而分岔则导致瞬时传输的增加。扩散分析的基本结论与Lyapunov稳定模型进行了比较。引入了扩展的雷诺参数作为相变指标。将扩散分析和雷诺分析结合应用于2007-2009年世界金融危机的道琼斯工业平均指数的时间序列描述。扩散参数和雷诺参数在2008年10月固定住抵押贷款危机时显示出极值。组合的扩散和雷诺描述允许区分市场演变的短期记忆和长期记忆变化。研究指出，金融系统的系统性大规模失败始于2008年10月，并在2009年2月开始衰减。
作者：Sergey A. Kamenshchikov
论文ID：1405.6990
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-09-23