美国与拉丁美洲股市之间的共同动态研究：基于交叉双相关性视角
摘要：美国标准普尔500指数（SP500）作为基准，我们使用Brooks和Hinich的交叉双相关检验方法，以揭示SP500和六个拉丁美洲股市指数（墨西哥BMV、巴西BOVESPA、智利IPSA、哥伦比亚COLCAP、秘鲁IGBVL和阿根廷MERVAL）之间的非线性依赖期。我们发现了SP500和拉美股市之间的非线性依赖窗口和共同变动，其中一些与危机期重叠，可能有传染或相互依赖的解释。
作者：Semei Coronado, Omar Rojas, Rafael Romero-Meza and Francisco Venegas-Martinez
论文ID：1503.06926
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2015-03-25