多线性财产与意外保险公司的发生赔款风险责任建模与测量
摘要：多线业务财产和责任险公司衡量其招致的索赔风险的负债，计算相应的资本要求是我们提出的一个随机模型。我们的模型具有许多理想的特性，可以复制损失率动态的经验特性。例如，我们的模型整合了一个双广义线性模型，依赖事故学期和发展滞后效应，以表示损失率分布的均值和离散度，各个发展滞后期损失率之间的自相关结构，以及驱动各业务线相关依赖的分层披萨模型。该模型通过风险度量允许对损失三角形进行联合模拟，并量化整体投资组合风险。因此，我们可以根据IFRS 17的要求，计量与经济资本要求相关的多样化效益。然后，根据尤勒分配原则对业务线之间的资本分配进行说明。我们的模型的实施是通过根据从全国保险统计机构（GISA）获得的汽车保险数据估计其参数，并进行数值模拟，然后呈现结果。
作者：Carlos Andr''es Araiza Iturria, Fr''ed''eric Godin and M''elina Mailhot
论文ID：2007.07068
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-12-07