报告型非人寿保险赔案的分层准备模型
摘要：传统的非寿险准备模型往往忽视了在索赔的整个生命周期中收集到的大量信息。这些信息包括描述保单、索赔原因以及在索赔发展过程中收集的详细历史。我们提出了分层准备模型作为一个模块化的框架，将索赔的历史和索赔特定的协变量整合到准备过程中。分层准备模型将索赔发展过程的联合似然分解为多个层次。此外，它们通过为索赔发展过程中注册的每个事件（例如，和解、赔付）添加一个层次来适应所处理的投保组合。这些层次采用统计学习（例如，广义线性模型）或机器学习方法（例如，梯度提升机），并使用索赔特定的协变量进行建模。由于其灵活性，这个框架包括了许多现有的准备模型，从设计用于抵销三角形的总体模型到使用索赔特定协变量的个体模型。这种连接使我们能够开发一个基于数据的策略，用于选择总体准备和个体准备之间的选择；这对于准备实践者来说是一个重要的决策。我们通过一个真实保险数据集的案例研究来说明我们的方法，并推导出驱动索赔发展的协变量的新见解。此外，我们评估了该方法在大量模拟投保组合上的性能，这些投保组合代表了几种现实的发展情景，并展示了分层准备模型的灵活性和稳健性。
作者：Jonas Crevecoeur and Jens Robben and Katrien Antonio
论文ID：1910.12692
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-11-22