一期网络模型中的衍生品风险作为成本
摘要：一个包括双边交易和中央清算交易的一期XVA模型：从清算成员的角度运行压力测试或优化迁移违约的清算成员的投资组合。
作者：Dorinel Bastide (UEVE, LaMME), St''ephane Cr''epey (LPSM (UMR\_8001), UFR 929), Samuel Drapeau (SAIF), Mekonnen Tadese
论文ID：2202.03248
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-02-16