多元几何期望分位数
摘要：多维多变量分布函数的期望分位数的一种推广被引入。由此得到的几何期望分位数是凸风险最小化问题的唯一解，并且由d维向量给出。它们在常见的数据转换下表现良好，相应的样本版本被证明是一致估计量。我们举例说明它们在多元设置中作为风险度量的用法，突出了不同边际和依赖结构的影响。
作者：Klaus Herrmann, Marius Hofert, Melina Mailhot
论文ID：1704.01503
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2018-01-19