算法清理与网络中心性
摘要：一种普遍应用于金融系统中的传染分析的标准清算模型的解决方案可以在对应于系统性冲击的条件下，被表达为广义Katz中心性度量的特定形式。这个结果为先前的实证结果提供了正式的解释，这些实证结果表明Katz型中心性度量与传染性密切相关。它也允许评估在使用这种中心性度量作为系统性风险指标时所做的假设。我得出的结论是，这些假设应该被认为是过于强大的，并且从理论角度来看，清算模型应该优先于中心性度量在系统性风险分析中的应用。
作者：Christoph Siebenbrunner
论文ID：1706.00284
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2017-06-02