风险分配：双重故事
摘要：双重故事：基于模型无关的对简单嵌套的彩票组合表达偏好，我们发展了一个与(原始)风险分摊平等的双重故事。这个双重故事提供了直观解释和对这些概念如审慎和节制的双重对应的全面特征。在这些嵌套彩票对类别之间的偏好方向等于签署雅里(1987)双重理论中概率加权函数的连续导数。我们探讨了我们的结果对最优投资组合选择的影响，同时表明了概率加权函数的三阶导数的符号可能自然地与自保问题相关联。
作者：Louis R. Eeckhoudt, Roger J. A. Laeven, Harris Schlesinger
论文ID：1712.02182
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2017-12-07