法图性质、表示和广义Orlicz空间上的保律风险度量的延拓
摘要：在一般Orlicz空间上定义的（拟）凸、关于法的不变泛函的结果是多样的，这扩展了有界随机变量情况下的众所周知的结果。首先，我们证明了Delbaen关于具有法式化特性的凸泛函的表示，在一般Orlicz空间中失效，但在法式化的假设下总能实现。其次，我们确定了在哪些Orlicz空间中，Jouini、Schachermayer和Touzi关于范数下半连续性特征和法式化特性之间的刻画仍然成立。第三，我们将Kusuoka的表示扩展到一般Orlicz空间中。最后，我们通过将范数下半连续性替换为（通常非等价的）法式化特性，证明了Filipovi''{c}和Svindland的扩展结果的一个版本。我们的结果在风险度量理论中有自然的应用。
作者：Niushan Gao, Denny H. Leung, Cosimo Munari, Foivos Xanthos
论文ID：1701.05967
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2017-09-06