路径扩散，第一部分
摘要：单步二项（多项）过程在离散状态/时间网格上的位置（状态）分布是本文的研究对象，假设速度过程而不是状态过程是马尔可夫的。在这个模型中，粒子在速度空间中遵循一个简单的多步过程，同时保持适当的状态运动方程。文中提供了许多这种过程的数值实例。对于较小的网格，概率构造会收敛成每个速度在每个状态点上的相关概率集合的双曲函数。结果表明，如果转换速率是恒定的，这个二维过程可以转换成泰勒格拉夫方程，经过变换后成为克莱因-戈登方程。在最后的部分中，提供了一个多维双曲偏微分方程的例子，其数值平均满足牛顿方程。同时，还提供了二维情形和多维速率矩阵的动量测度。
作者：Johan GB Beumee, Chris Cormack, Peyman Khorsand, Manish Patel
论文ID：1406.0077
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2014-06-03