用sk-样条重建密度函数
摘要：用散点数据和径向基函数重建密度函数及其特征函数是篮子期权定价理论中一个热门话题。这类函数通常是整体函数，或者可以分析延拓到适当的管状区域，并且是“钟形”函数，尾部衰减迅速。不幸的是，这类函数的定义域并不是紧致的，这导致了各种技术困难。我们解决了在无限矩形网格上的插值问题，针对各种核函数计算了它们的傅里叶变换，从而得到了相应密度函数的表示。
作者：A. Kushpel and J. Levesley
论文ID：1404.5271
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2014-04-22