利率模型和Whittaker函数
摘要：对一些利率模型进行分析的技术：Constantinides-Ingersoll模型、CIR模型、几何CIR模型和几何布朗运动。所有这些模型都具有惠特克函数的统一结构。本文的主要关注点是这些模型中零息债券价值的闭合形式解。在文中，我强调了用于确定这些解的数学方法的具体细节，如拉普拉斯变换和超几何函数。
作者：Dmitry Muravey
论文ID：1405.2459
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2014-05-13