一种基于反向随机微分方程的内生抵押下公平双边定价方法
摘要：边际账户情况下的结果推广至合约价值对投避者和/或交易对手而言可能相关的情形。目前的工作也是对Bergman (1995)、Mercurio (2013)和Piterbarg (2010)的论文的推广。利用BSDE的比较定理，我们得出单边价格的不等式，并给出其公平双边价格的范围。我们还建立了与具有单一利率的市场模型的联系。在交易对手之间协商抵押品金额的情况下，该金额取决于它们各自的单边价值，利用Buckdahn等人(2000)研究的反向随机可行性性质推导出公平双边价格的界限。
作者：Tianyang Nie, Marek Rutkowski
论文ID：1412.2453
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2014-12-09