Heston 模型中的线距离
摘要：Heston模型关联的里曼矩阵流形中，本文的主要研究对象是点到直线的距离。我们将计算这种距离的问题简化为求函数在有限区间上的最小化问题。本文的一个主要思路是使用Heston流形和与之相关的水平集的一种新坐标系统。对于垂直线的情况，到直线的距离公式非常简单。对于斜线，距离公式更加复杂，需要更精细的分析与给定线相交的水平集。我们还找到了点到水平集的Heston距离的简单公式。作为一个自然的应用，我们使用本文中得到的公式计算相关Heston模型中隐含波动率的小到期限。
作者：Archil Gulisashvili
论文ID：1409.6027
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2014-09-23