摘要：非线性Black-Scholes方程在定价美式看涨期权中的应用——基于Gamma变分不等式的数值方法
作者：Maria do Rosario Grossinho, Yaser Faghan Kord, Daniel Sevcovic
论文ID：1707.00358
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-06-14
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