电力价格的多项式过程
摘要：用多项式过程建模能量价格的结构模型 在这里我们探讨了多项式过程在能量价格的结构模型中的应用。我们专注于亚伯达电力价格的例子，推导出一因子和二因子模型的现货价格。我们通过数值实验来考察它们的表现，并证明它们能够产生丰富的动态，非常适合用来模拟能量价格行为，甚至是极端案例。
作者：Damir Filipovic and Martin Larsson and Tony Ware
论文ID：1710.10293
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-04-27