大规模模拟多资产 Ising 金融市场
摘要：基于Ising模型的金融市场模型的大规模模拟，包括300个资产时间序列。模型模拟的金融系统显示出脂尾的回报分布和波动聚集，以及通过以绝对回报的平均值衡量的波动率指标所示的不稳定时期。此外，我们确定了系统风险的累积风险分数在高波动期发生变化。我们还从绝对回报交叉相关矩阵计算了逆参与率（IPR）及其更高次幂版本IPR6。最后，我们展示了在高波动时期IPR和IPR6也会发生变化。
作者：Tetsuya Takaishi
论文ID：1801.05947
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2018-05-29