墨西哥金融市场指数的日内波动分析
摘要：高频波动的IPC（墨西哥股市指数）的统计分析，本文提出了一个样本为1999年1月至2002年12月的滴答滴答数据。此外，还使用时间聚合获得了几组数据进行分析。我们的结果表明，最高频率对理解墨西哥市场并不有用，因为近三分之二的信息对应于不活动状态。对于波动开始变得重要的频率，IPC数据并没有遵循任何阿尔法稳定分布，包括高斯分布，可能是由于存在自相关性。在较低频率范围内，但仍处于日内阶段，波动可以被描述为截断的Lévy飞行，而在两天以上的频率上，高斯分布适合度最好。尽管这些结果与先前报道的其他市场一致，但在相应描述的细节上存在显著差异。
作者：L''ester Alfonso, Danahe E. Garcia-Ramirez, Ricardo Mansilla, C''esar A. Terrero-Escalante
论文ID：2002.05697
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2020-02-14