通过结合社交和金融网络信息预测未来股市结构
摘要：用一个多层网络的方法，结合社交媒体和金融数据的信息，我们展示了未来市场相关结构可以以高的样本外准确度进行预测。市场结构通过量化资产价格回报的共同变动来衡量，而社交结构则通过测量社交媒体对这些资产的意见的共同变动来衡量。预测是通过使用链接持久性和链接形成的模型获得的，这些链接跨越金融和社交媒体层进行三元闭包。结果表明，所提出的模型可以预测未来市场结构，在样本外性能上比假设时间不变的金融相关结构的基准模型提高了40％。在所有测试的设置中，社交媒体信息可以改善模型，特别是对金融市场结构的长期预测。令人惊讶的是，金融市场结构的可预测性高于社交意见结构。
作者：Th''arsis T. P. Souza and Tomaso Aste
论文ID：1812.01103
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-09-04