金融时间序列Hurst指数恢复的扩展推测游戏
摘要：推测游戏是一种基于代理的玩具模型，用于研究金融市场的动态。我们的模型已经成功复现了金融时间序列的10个著名特征。然而，与真实市场的行为存在一定差异。模型的市场价格倾向于与初始价格反向关联，导致价格变动的赫斯特指数值较小。为了解决这个问题，我们通过引入价格变动的扰动部分来扩展推测游戏，同时考虑除了纯粹的投机行为以外的其他影响因素。
作者：Kei Katahira, Yu Chen
论文ID：1909.02899
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-09-09