主成分分析在中国主权债券市场中的应用及基于主成分的固定收益免疫
摘要：分析中国主权债券收益率，找出影响利率期限结构变化的主要因素。我们对我们的数据进行主成分分析（PCA），数据包括从2002年1月至2018年5月的中国主权债券，包括不同的到期收益率。然后，我们将讨论债券组合的多因素免疫模型（对冲市场风险的方法）。
作者：Lim Tze Yee, Tony She, Kezia Irene
论文ID：1911.07288
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-11-19