移动平均交易规则的详细研究
摘要：股指期货预测未来收益的交易规则表现的详细研究 Sharpe比率、购买组合建立期(回顾期)以及平均回报对交易规则表现的影响 对于回顾期为几个月的情况，投资者更有可能在自相关性中挖掘收益，然而对于大于几个月的回顾期，资产的漂移逐渐变得更加重要 对SR进行非平稳建模以说明其振荡特征
作者：Fernando F. Ferreira, A. Christian Silva, Ju-Yi Yen
论文ID：1907.00212
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-07-03