关于具有延迟索赔和随机红利的复合贝塔二项风险模型
摘要：离散时间下复合Beta-Binomial风险模型：通过索赔、延迟索赔和随机分红进行讨论。在恒定折现率$u$为$(0,1)$的假设下，分析了Gerber-Shiu函数在分红阈值$d=0$和$d>0$的情况下。具体来说，研究了离散时间下复合二项式风险模型，假设索赔、延迟索赔和分红发生的概率不是固定的，而是随机的，并且符合参数为$a_i$和$b_i$的Beta分布，其中$i=1,2,3$。得到了与所提出模型相对应的Gerber-Shiu函数的递归表达式。进一步利用递归关系获得了与破产相关的重要指标，包括破产概率、破产时的亏空概率、破产时亏空的生成函数、破产时剩余的概率以及导致破产的索赔概率。
作者：Aparna B. S, Neelesh S Upadhye
论文ID：1908.03407
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-08-12