投资组合理论、信息论和Tsallis统计
摘要：基于信息理论和Tsallis统计，我们开发了一个基于最优组合的策略。股票市场的增长率通过使用q-变形函数来定义，我们发现优化组合在n天后的财富由一个q-指数函数给出。在这个背景下，我们对因果组合进行了渐近最优性的研究，表明了优化组合在任意选择因果组合上的优势。最后，我们将这个公式应用于巴西股市的一小部分股票并进行了分析。
作者：Marco A. S. Trindade, Sergio Floquet and Lourival M. S. Filho
论文ID：1811.07237
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-10-24