股市中的编织和打结的股票：预测闪崩
摘要：股票组合（市场指数-DJIA）在最近的一篇论文中（[1]）中的简单而优雅的排列，导致了股票交叉图的构建。交叉股票方法揭示了股票市场的隐藏的remarkable代数和几何方面。本文继续揭示了由交叉股票图中引入的拓扑性质所赋予的新数学结构。股票的交叉被分类为上交叉和下交叉，并解释为在市场报价过程中股票形成的辫子的生成器。如果考虑股票辫的闭合形成一个结，股票市场的拓扑结构甚至更加丰富。为了区分股票市场形成的结的类型，计算了一些结的Alexander-Conway多项式和Jones多项式。这些结的不变量对于拓扑股票市场未来可能具有的实际应用非常重要。这样的应用可以考虑Jones多项式和相变统计模型之间的关系，以提供一种清晰的方式来预测金融市场过渡到危机阶段的转变。辫状股票和拓扑量子计算机的逻辑门之间的相似之处可能会以量子方式编码股票市场的行为。
作者：Ovidiu Racorean
论文ID：1404.6637
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-06-12