通过映射到自激励霍克斯过程，有效测量自回归条件持续点过程的内生性
摘要：自回归条件持续时间（ACD）模型中，为了分离内部动态与外生因素之间的关系，我们提出了一种有效的内生性度量。受Hawkes模型的启发，这个度量被定义为由内部反馈机制触发的事件在总体中的平均比例。我们通过数值模拟直接比较了Hawkes模型和ACD模型，并展示了ACD模型的有效内生性度量可以映射到Hawkes模型的"分支比"。
作者：Vladimir Filimonov, Spencer Wheatley, Didier Sornette
论文ID：1306.2245
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-06-20