基于美国股市股票的两个网络中的动态
摘要：纽约证券交易所和纳斯达克的主要股票在2003年至2012年期间进行了跟踪研究，观察了正常和危机年份的动态，并研究了建立在两个指标上的网络动态，这些指标表达了这些股票之间的关系：相关性是对称的，衡量了两个股票的行为相似程度；转移熵是非对称的，衡量了一支股票的时间序列对另一支股票的影响，即一支股票的时间序列传输给另一支股票的信息量。这两个指标用于创建两个随时间演变的网络，揭示了股票和行业之间关系在危机时期的变化。这两个网络也与波动扩散的动态模型结合使用，以检测哪些股票最有可能传播危机，根据该模型。这些信息可以用于制定旨在减少金融危机影响的政策。
作者：Leonidas Sandoval Junior
论文ID：1408.1728
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-09-02