摘要：全球金融危机前和危机期间使用世界股票交易所指数的数据，构建不同阈值和不同时间段的指数集群和网络，以便分析指数之间的相关性如何形成和演化，特别是在金融危机期间。对相关矩阵的第二大特征值对应的特征向量进行进一步分析，揭示了跨不同时区运作的市场的特殊结构。
作者：Leonidas Sandoval Junior
论文ID：1111.5069
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-09-02
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