剪枝最小生成树
摘要：用一些技术来过滤次表和危机时期从国际股市指数的相关性矩阵获得的信息中的随机噪声。第一种技术是建立一个阈值，超过该阈值的连接被认为受到噪声的影响，该阈值是根据具有与原始数据相同概率密度分布的随机网络的研究来确定的。第二种技术是通过连接的生存率来判断连接的强度，即两个股市指数之间连接存在的时间。主要思想是真实的连接会持续更长的时间，而随机连接则不会。然后将该信息与第一种技术获得的信息结合起来，以创建一个较小的网络，其中大部分的连接要么强大，要么持久。
作者：Leonidas Sandoval Junior
论文ID：1109.0642
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-08-11