互联基金的基金风格与实际基金组合之间的时间序列数据分解检查一致性
摘要：基于股票价格运动的时间序列分解，我们提出了一种新的方法来分析股票型共同基金的组成。该提议的方案可用于检查共同基金所宣称的风格是否与基金组成相符。我们将我们提出的框架应用于印度金融市场上八只知名的风格不同的共同基金，以检查其基金风格与实际基金组成之间的一致性，并从实验中获得了详细的结果。对结果的详细分析表明，尽管在大多数情况下，基金的实际配置与相应的基金风格是一致的，但也存在一些显著偏离。
作者：Jaydip Sen and Tamal Datta Chaudhuri
论文ID：1706.08361
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2017-06-27