欧洲电力负荷的波动分析：相关多重分形性与分布函数多重分形性
摘要：分析了通过ENTSO-E平台公开分享的35个分离国家的电力负载时间序列，时间跨度超过5年。我们应用了多重分形趋势波动分析来证明多重分形的性质、自相关性和分布函数的基本原理。此外，我们改进了Kanterhardt等人描述的基本方法，使用均匀洗牌和替代数据集来证明结果对于非线性效应的稳健性。所有数据集在分布函数和自相关函数中均表现出多重分形性质。个体国家之间的基本差异表现在多重分形谱的宽度和最大值的位置上。我们提出了关于生产投资组合和出口/进口依赖性的假设。
作者：Hynek Lavicka, Jiri Kracik
论文ID：1706.00467
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2017-06-05