选择印度股票市场的部分行业的优化投资组合的设计与分析
摘要：使用投资组合优化在印度国家证券交易所（NSE）上市的六个重要行业的历史价格中，通过最大化夏普比率、Sortino比率和Calmar比率来设计均值方差优化投资组合。针对每个行业，设计了三个投资组合，并根据从2017年1月1日到2020年12月31日的历史价格来评估投资组合，在2021年1月1日至2021年12月31日期间进行的累积回报分析。确定在历史训练和测试期间，多数行业中获得最大累积回报的比率。同时确定显示出相同比率的具有最大累积回报的行业。研究结果为股市投资者提供了基于当前回报和风险的六个行业及其股票的投资决策提供了有用的见解。
作者：Jaydip Sen and Abhishek Dutta
论文ID：2210.03943
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2022-10-11